統計分析在風險管理領域中的應用
來源:用戶上傳
作者:
摘要：隨著我國金融市場的不斷開放，企業的發展機遇與挑戰并存，若想持續穩定長久發展，必須充分發揮統計分析方法在風險管理領域中作用，有助于提高它們的風險管理水平，有效降低經營活動中的風險，避免企業遭受不必要的經濟損失，所以風險管理理念與手段的應用可以更好的提高統計工作質量，金融領域中的市場風險、借貸風險、操作風險的管控更加需要企業以統計為導向的統計分析方法，所以統計定量分析應用研究在我國金融風險管理經營活動中有著重要的現實意義。本文主要闡述我國風險管理的現狀，探討統計分析方法在市場風險、信貸風險、操作風險這三種風險管控中的應用。
關鍵詞：統計分析;風險管理;信貸風險;市場風險;操作風險
一、引言
在經濟全球化和信息化以及大數據到來的時代，統計在經濟生活中扮演重要角色，成為現代科學管理中必不可少的強勁工具，無論是企業還是金融機構都離不開統計軟件、統計方法和統計理論。
金融領域在經營管理過程中會遇到各種風險，其中操作風險，信貸風險，市場風險是金融界公認的三大風險因子。若想各項金融活動順利開展，就必須不斷加強對這三種風險控制與防范工作，而風險管理是管理科學的重要分支，是金融機構在經營中各種風險的生成機理、計量方法、處理程序和決策措施的一門科學。統計分析又是實現良好監督、管理科學化和參與決策的有效手段，所以充分發揮統計分析在風險管理中的作用，有效降低風險，運用統計知識管控風險，科學預測分析危險事件發生的概率，從而能針對性地積極采取有效防范措施，有效地保障金融領域的科學與安全性。
二、統計分析與風險管理
統計是對大量事物數量關系進行的綜合匯總，是搜集、整理、分析數據的一門學科，在經濟生活領域被廣泛運用。統計分析就是定量分析非確定性問題的規律性，使國民經濟能夠正常有效運行、并幫助管理決策者進行科學決策、規避風險、獲取社會效益的有效科學方法。
風險就是損失發生有多大的可能性。風險管理簡單的說是對實際損失和潛在損失的有效控制。它是指企業如何在一個特定有風險的環境里把風險減到最低的一種管理過程。也是在降低風險的收益與成本之間進行權衡并采取措施的過程?，F代風險管理包括風險識別、風險衡量、風險評價、風險技術選擇和風險管理效果評價。風險管理對于現代企業和金融機構而言十分重要。
在目前日趨激烈的金融市場競爭環境中，操作風險、信貸風險和市場風險是企業和金融業的最重要的風險來源，而且這三種風險關聯性很大，操作風險會帶來聲譽風險和流動性風險，放大信用風險和市場風險，而當流動性趨緊的時候發生操作風險的概率又會增加。因為我國目前金融市場不斷開放、法規也隨之解禁，均使這三種風險變化波動程度越來越高，因此風險管控愈發成為企業的核心競爭力。運用現代金融風險管理將這些風險成本及損失最小化、并提升金融業的風險管理水平，這些都說明運用現代統計分析方法進行風險管控愈來愈重要。對這三種風險的識別、評估與測量和管理少不了統計理論的支持和統計分析方法的應用。除了使用傳統基本統計方式的調查法、因素分析法、SWOT法、概率估計法等，同時還要引進國際先進的風險管理技術方法，特別是統計定量分析技術，通過統計計量模型來輔助解決風險管控的問題具有重要意義。
三、統計分析在風險管理應用中的作用
統計分析在風險管理過程中發揮著關鍵且有效的作用。合理地將統計分析運用到金融風險估測、風險評價以及風險管理決策中，使它們有效地結合在一起，開展深入全面的統計分析調研工作，有針對性地把風險管理中長期存在的問題，快速、科學、有效地制定解決方法，最大限度地減少企業和金融機構經營管理過程中的各種各類風險，把風險可能的不良影響減少到最低值，并且降低決策中的錯誤幾率，避免可能的損失，提高企業的附加值，為主要管理決策者做出正確決策提供科學依據具有十分重要意義。
首先，統計分析能有效地降低操作風險資本，釋放資金以提升銀行的業務發展動能?？梢詾榻鹑跈C構提供信貸風控服務，提供數據信息，在大數據建立的基礎之上，對損失率﹑風險指數進行有效性檢驗，保證內部數據和外部數據的精確性和適用性及一致性，有效識別犯罪團伙欺詐、機構代辦欺騙等高風險行為，幫助金融機構降低金融風險，減少資金損失。
其次，統計分析對損失事件發生的頻率、規律、嚴重性和其他相關信息定期做好追蹤記錄，為操作風險量化分析提供依據。通過積累風險數據，建立長期風險數據庫，為今后采用靈敏度更高、精確度更強的計量方法做好充分準備。對各大金融機構和互聯網金融企業來說，可以利用這些成熟的統計數據分析方法，去評估測量和判斷信用風險，提高金融業的風險規避能力，提高信貸審批的速度，使風險最低化。
再次，在商業信貸審核上可以減少很多主觀因素的干擾，加速提升我國金融機構產品定價的能力，快速發展我國衍生產品金融市場，提高金融機構監管水平，保護企業的安全和完整，實現企業的經營活動目標，有助于企業做出正確的決策。
四、統計分析在風險管理中的應用
?。ㄒ唬┙y計分析在信貸風險管理中應用
1.目前我國信貸風險管理中的現狀
金融信貸風險是由市場條件、生產技術、自然、社會風險等因素變動而引起的風險。在我國由于市場經濟還不夠完善、不夠成熟，金融市場還在不斷的規范之中，因此抗風險能力較為薄弱，金融部門所面臨的各種風險中，信貸風險是最致命也是最重要的風險，信貸活動只要存在，信貸風險就不以人的意志為轉移而客觀存在，我國金融部門在信貸風險管理中存在的問題較為突出：
首先，重貸輕管。在貸后管理薄弱，金融機構缺乏對客戶信貸資金的運用情況進行跟進檢查、監督和制約。
其次，缺乏精細化管理。我國對金融信貸風險的全過程研究比較薄弱，只注重單因素研究，并且金融部門缺乏自己的綜合全面的定價模型，定價政策因人而異的情況也較多。 再次，信貸時間期限管理不到位。忽略客戶信貸到期后挪用信貸資金，面臨信貸較高風險。
2.如何運用統計分析知識加強信貸風險管理
統計分析在零售業、商業信貸風險中有效應用可以極大地控制風險的發生、發展。
?。?）零售信貸風險即消費者信貸質量變化的風險最終影響到公司的收益狀況，或影響到對應的證券或金融產品的價格。零售業務由于單個個人貸款的風險相對較小，單個的違約不會對金融機構產生很大影響。客戶個體之間相對獨立，缺少相關關聯，個人違約的變化經常提前伴隨著消費者個人行為的變化。
在我國零售業務信貸風險中，可以運用先進的信貸評分統計方法規避風險。信貸評分主要通過統計量化來評估信貸風險，是一種運用統計分析把信貸申請人相關信息計量化，通過定量化信貸評分模型，把申請人信息從金融機構或信貸機構的數據庫里提取出來并加以權重，轉化成計分從而評估申請人的風險狀況。消費者包含房屋擁有狀況、信用卡利用率、信用歷史以及客戶能否持續還款或者今后違約的可能性預測，都可以充分利用大數據進行分析，從而提高工作效率。
（2）商業信貸風險是我國許多金融機構和企業所面臨的主要風險來源，屬于最大和最核心的風險，也是最致命的風險。商業信貸的違約概率遭受的損失有許多不確定性因素。它隨著商業信貸業務產生而發生，只要商業信貸業務存在，借貸風險就存在。信貸本身存在許多不確定性損失，會給金融部門帶來負面影響與關聯的鏈式反映，商業信貸機構遵照一定的方式方法有針對性地對風險做好事前識別和預測風險、防范事中風險和化解事后風險。
對于我國商業信貸風險，首先可以運用定性方法和法規進行分析——信貸評估系統。這也是最常用的評估系統，比如標準普爾和穆迪的評級系統，可以評估債務人的信用或者某種債權證券或其他金融債務上的信用。其次，利用統計數學模型——KMV模型。目前西方國家運用KMV模型較為廣泛，在我國也應推廣使用，KMV模型主要用以估計借款企業違約概率。這個統計分析方法的核心是利用股權市場的相關信息分析相關的預期違約頻率（EDF），而不依賴于信貸評分的判斷和歷史交易頻率的平均分析。這樣可以有效通過違約數據庫，映射出公司實際的違約頻率。西方國家有很多利用KMV模型在公司發生信用風險之前判斷出公司信用的變化，它有效地規避了風險。目前巴塞爾協議也推薦銀行使用KMV模型進行內部信用風險的量化計算。
（二）統計分析在市場風險管理中的應用
1.我國目前市場風險管理的現狀
市場風險是市場價格（利率，匯率，股票價格和商品價格）的不確定性對企業的運營和盈利造成不利影響。市場風險管理是辨識、度量、監測和控制或轉移市場風險的過程。通過將市場風險控制在企業可以愿意承受的范圍以內，從而實現經過風險調整后的收益最大化。
首先，我國目前市場風險度量技術落后。市場風險度量統計模型陳舊，缺乏許多衍生工具，在市場風險處理上受到一定影響。
其次，我國的金融市場風險管理從國際比較來看，市場風險管理機制落后，缺乏全面統一的制度體系，沒有形成一整套完善、科學、合理的管理系統。由于長期以來我國的利率、匯率等政策由政府控制，所以金融部門對市場風險管理防范的意識薄弱，缺乏能動性。
再次，我國市場風險在外部監督管理方面的措施不健全。缺乏有效的外部監管機制模式，潛藏著一定的道德風險。
2.如何運用統計分析知識加強市場風險管理
引進西方市場風險度量技術，金融創新和金融工程，是市場風險管理的必備工具，目前西方國家運用最廣泛的統計分析應用方法——風險價值法。
風險價值統計分析方法是在一定的置信區間里，測定由于市場波動而導致某個證券或整個資產組合在未來某個時期內（比如某一天或十天）可能出現的最大損失值。從統計角度分析，風險價值法提供了在某個時間段，由市場因素導致資產價值潛在變化的概率。
風險價值統計方法能夠從整體資產組合的角度，清晰的反映金融資產的總體市場風險大小，在西方金融界得到廣泛使用和認可。目前國際銀行業巴塞爾委員會也利用風險價值模型，來確定銀行以及其他金融機構的資本儲備率。除此之外，還有許多統計方法在市場風險量化過程中被運用，如概率論統計、技術模擬、大數定率理論、數學編制程序等。
?。ㄈ┙y計分析在操作風險管理中的運用
由于我國金融市場規模不斷擴大，如何有效管理、在操作風險方面如何加強管理、減少不必要的損失是金融界面臨的主要問題。巴塞爾監管委員會（Basel Committee）在2004年發布了《新資本協議》，操作風險被列入風險管理框架內，對國際金融部門操作風險的測量和管控有了新的要求。目前從我國金融部門來看，最近幾年，由于操作風險引起的金融案件很多，對我國不僅造成了經濟損失，對金融機構的金融秩序正常運轉也帶來了影響。所以，科學正確地識別操作風險，建立準確有效的操作風險管理統計分析體系，提高操作風險管理水平是我國金融部門所面臨的重大問題。
操作風險是“由于內部程序，人員和系統的不完備或失效，或由于外部事件造成損失的風險”。對于金融機構來說是運營中面臨的最新風險。
1.目前我國金融機構操作風險現狀
20世紀90年代以后，操作風險問題的問題在近幾年越來越明顯，出現很多金融貸款詐騙案。曾經在2006年，深圳發展銀行違規放貸總額高達15億元，還有大量資金挪用的違法案件等，這些凸顯了金融部門在操作風險管理上普遍存在的弊端和漏洞。
首先，存在操作風險管理不正確的理念，重事后管理、輕事前和事中措施防范。
其次，重審計稽核，輕統計操作風險分析，沒有設立科學完善的操作風險損失數據庫，缺少積累長時間的損失依據數據;對一些遭受過損失的事件發生發展的規律、動態頻數、以及重要的關聯信息定時跟蹤記載、統計分析量化的風險數據依據不足。 再次，缺乏對統計人員在金融操作風險領域中所面臨數據測算度量的培訓不到位，不能科學且高質量快速搜集和測算度量操作風險中數據的損失。
2.如何運用統計分析知識加強操作風險管理
首先，要選取恰當的操作風險計量方法，運用定量統計分析方法------風險損失模型法，量化風險﹑數據化模型是金融部門在操作風險管理中的必不可少的，也是風險管理的主要手段，因為操作風險起始時發生速度快、包括內容廣泛﹑搜集損失資料難度較大﹑很難正確判定損失大小，這些因素又影響統計分析技術量化較慢，而風險損失模型法彌補了這方面的不足。
其次，2004年4月26日新巴塞爾協議要求金融機構為操作風險配置相應的資本金，相應提出了三種方法來測算操作風險資本的辦法：指標基本法、標準規則法、高級計算法。針對于我國金融部門，標準規則法不僅完善了指標基本法的漏洞，而且條件不像高級計算法那樣嚴格。在業務范圍、規模、業務類等等方面比較適合我國自身業務情況，并且這種方法對于測量風險的針對性也比較好，所以我國目前適合應用這種統計分析方法。
此外，要逐步設立嚴密的統計執行順序，要經常的針對風險損失率﹑統計風險大小指標做好科學系統性的統計分析整理和檢查，確實保證統計數據無論在內部數值和外部數值的一致性、準確性和應用性，逐步走向標準化、準確度高、靈敏度強的統計分析計量方法做準備。
五、結論
綜上所述，隨著我國金融業的不斷開放，信貸風險、市場風險、操作風險的統計分析方法有了長足的發展，無論是企業還是金融部門，都無法與統計應用技術脫離開來，企業內部風險管理的建設在不斷地加強，風險意識不斷提高，統計信息數據庫的逐步建立，并在這些大數據基礎上構建統計模型以評估金融風險。風險的多樣化管控還需要企業既要以統計為導向的分析方法，也需要結合一些非量化分析和風險管理框架，融合各種風險管理技術并從企業整體上去管控和規避風險，并把金融創新和金融工程運用到風險管理中，因此統計定量分析研究與應用在我國金融風險管理中有著重要的現實意義。
參考文獻：
[1]孫港.概率統計在企業風險決策中的應用[J].科技企業與發展，2018 （2）.
[2]康卉妍.統計在精算與風險管理領域的應用[J].西南財經大學財訊，2017.
[3]劉勝會.我國商業銀行市場風險管理現狀及管理體系[J].南開大學金融系，2018.
轉載注明來源:http://www.hailuomaifang.com/3/view-14804102.htm
