基于VAR模型的山西省進出口貿易和經濟增長互動關系研究

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　　摘 要：本文基于向量自回歸（VAR）模型對山西省1990—2017年的進口、出口與經濟增長的進行動態分析，發現進口、出口和山西經濟增長之間存在長期均衡關系，而且短期內山西省進出口貿易的沖擊對經濟增長的影響是正向的。
　　關鍵詞：進出口貿易；生產總值；VAR模型；脈沖響應函數
　　一、引言
　　2017年山西的經濟增速較上年有所提升，當前山西經濟正處于爬坡過坎的關鍵時期，經濟發展中還存在不少的問題，轉型之路任重道遠。外貿是拉動一個地區經濟增長的三駕馬車之一，加快外貿發展，對于重塑山西開放形象，提振山西開放信心，推動經濟增長具有重要意義。
　　一個國家或地區的經濟增長受多重因素影響，但進出口貿易是影響經濟增長的一個重要因素。進出口貿易與經濟增長關系問題的研究一直是各界關注的熱點。林毅夫等（2001）認為出口的增長除了能夠直接推動經濟增長外，還對消費、投資、政府支出、進口造成影響，間接刺激經濟增長。關于出口與經濟增長關系，范柏乃等（2005）運用Granger因果關系模型和廣義差分回歸的方法，指出中國出口貿易與 GDP之間存在著十分明顯的單向因果關系，出口貿易是推動中國經濟增長的重要原因。關于進口與經濟增長關系，陳家勤（2009）采用進出口依存度、進口GDP增長彈性來分別衡量一國經濟對進出口貿易的依賴程度以及進口對GDP增長率的影響，認為進口對經濟增長有較大的促進作用。已有文獻缺乏對地區性的具體分析，大多限于分析進出口某些方面的指標，本文運用山西省最新的宏觀經濟數據，利用理論基礎完備的VAR模型，從現狀描述和實證分析的角度分析山西省進出口與經濟增長的相互關系。
　　二、數據加工與模型方法
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　　本文數據來源于1990 年～2017年《中國統計年鑒》及《山西統計年鑒》。為了幫助降低異方差性，我們對實際數據時間序列取其對數。
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　　向量自回歸模型（VAR）最早由Sims在1980年提出，不以經濟理論為基礎，采用自回歸模型的聯立形式，在模型的每一個方程中，內生變量對模型的全部內生變量的滯后值進行回歸，從而估計全部內生變量的動態關系。VAR模型的結構與所含變量個數m和最大滯后階數k有關，VAR（k）模型表示如下：
　　Yt= u+A 1Y t-1 +A2Y t-2+ … +A kYt-k + μt μt ～（0，∑μ）
　　VAR模型可用來預測相互聯系的時間序列系統和分析隨機擾動對變量系統的動態沖擊，很好地解釋動態沖擊對經濟變量形成的影響。
　　三、計量方法與實證結果
　?。ㄒ唬嵶C分析
　　1.單位根檢驗
　　為保證VAR模型的有效性，首先采用ADF方法對數據的平穩性進行單位根檢驗，結果顯示所有變量均為I（1）序列，在取對數后都穩定。
　　2.VAR模型最優滯后期的確定
　　VAR模型的關鍵是選擇滯后期的長度，協整分析的結果對滯后期很敏感，依據各信息準則指標進行選擇，檢測發現所有準則中k的最優值都為5，故選擇VAR（5）模型，且該模型的特征方程所有的根的倒數都小于1，即位于單位圓內，說明VAR（5）模型是平穩的。
　　3.Johansan協整檢驗
　　所有變量均為I（1）序列，且模型穩定，滿足協整檢驗的前提，采用Johansan 協整檢驗法，結果表明山西省地區生產總值與進出口、出口額和進口額之間存在顯著的協整關系（2個），即它們之間長期均衡。
　?。ǘ┙Y果分析
　　1.脈沖響應函數
　　脈沖響應函數是用以反映在擾動項加上一個單位標準差的新息沖擊所導致的對內生變量當前值和未來值的影響。結果可知第1期和第2期，進出口總額、出口額、進口額正向沖擊，并都在第二期內達到最大值后呈下降趨勢。其中進出口總額對GDP的正向沖擊在第3期到第5期內在0附近徘徊，第6期達到負向波動最低值后在第8期影響漸趨于零，表示影響作用的消失；而出口額在第3期內趨于0；進口總額向沖擊一直延續到第5期，在第6期內達到最小值后在第8期漸趨于零。表明短期內進出口總額、出口額、進口額對地區GDP的總體影響都為正，即地區GDP會隨它們的增加有不同程度的增加。
　　2.方差分解結果分析
　　為了進一步分析影響因素對山西省GDP的相對作用大小，對DLNGDP 進行方差分解，可知第一期內GDP只受自身影響，第二期不僅受到自身的影響，還受到了進出口貿易影響，進出口總額、出口額、進口額的方差貢獻率分別為 3%、43%、5%。在分析期內，出口額對GDP的影響最大（除自身影響外），而且隨著時間的推移，出口額貢獻率穩定在43%左右，而且進口額與進出口總額影響作用逐漸增強，滯后期較長，對GDP的影響較小?？傮w而言，出口額對GDP的影響作用較大，其次是進口額、進出口總額。
　　四、結論與建議
　?。ㄒ唬┙Y論
　　通過構建VAR模型，可以得出山西GDP與進出口之間存在長期穩定關系；短期內山西省進出口貿易的沖擊對經濟增長的影響是正向的，其中進出口總額對地區生產總值的累計影響作用很??；出口額對地區生產總值的影響作用較大，進口額與進出口總額對地區生產總值的影響作用逐漸增強。
　　（二）建議
　　從實證看出，出口對經濟增長變化影響較大，故而應進一步優化山西對外商品結構，促進山西加工貿易的轉型升級。推動自主創新，不斷轉變外經貿發展方式，合理引導外資，促進產業升級。積極參與“一帶一路”建設，加強與周邊及中部省份的交流合作。
　　參考文獻
　　[1] 孫夫啟，邵建春，李霞.進出口貿易與中國經濟增長：基于VAR模型的研究[J].經濟縱橫，2009，03：100-101.
　　[2] 張兵兵.進出口貿易與經濟增長的協動性關系研究——基于1952-2011年中國數據的經驗分析[J].國際貿易問題，2013，04：51-61.
　　[3] 林毅夫，李勇軍.必要的修正——對外貿易與經濟增長的再考察[J].國際貿易，2001，（9）：22-26.
　　作者簡介：韓麗娜（1995—），女，山西呂梁人，山西財經大學2017（統計學）學術碩士研究生，研究方向：宏觀統計學。
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